PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP100 с SPXD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с SPXD.L

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).

SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP100 или SPXD.L.

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и SPXD.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
116.40%
113.98%
^SP100
SPXD.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP100:

0.53

SPXD.L:

0.57

Коэф-т Сортино

^SP100:

0.88

SPXD.L:

0.82

Коэф-т Омега

^SP100:

1.13

SPXD.L:

1.12

Коэф-т Кальмара

^SP100:

0.56

SPXD.L:

0.49

Коэф-т Мартина

^SP100:

2.06

SPXD.L:

1.89

Индекс Язвы

^SP100:

5.37%

SPXD.L:

4.78%

Дневная вол-ть

^SP100:

20.77%

SPXD.L:

16.93%

Макс. просадка

^SP100:

-61.31%

SPXD.L:

-33.98%

Текущая просадка

^SP100:

-8.80%

SPXD.L:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SPXD.L с доходностью -4.16%.

^SP100

С начала года

-5.24%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-5.24%

1 год

10.98%

5 лет

15.33%

10 лет

11.49%

SPXD.L

С начала года

-4.16%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.83%

5 лет

15.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP100 и SPXD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP100, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг риск-скорректированной доходности SPXD.L, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP100 c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.57
^SP100
SPXD.L

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и SPXD.L

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и SPXD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.80%
-7.35%
^SP100
SPXD.L

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и SPXD.L

S&P 100 Index (^SP100) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.03%
7.93%
^SP100
SPXD.L